Ana Sayfa / Forex Bilgileri / Forex Korelasyonları Nedir?

Forex Korelasyonları Nedir?

Forex Korelasyonları Nedir? Forex piyasasında, gözlemlenebilen para birimleri arasında belirli bir ilişki vardır. Para birimleri çiftler halinde işlem yaptıkları için birbirlerinden izole edilemezler. Döviz çiftleri arasındaki ilişkinin gücünü ölçmek için, bir yatırımcı farklı istatistiksel katsayılar kullanılmaktadır. Bunun en popüler olanlardan bir tanesi ise, korelasyondur.

Forex piyasalarında korelasyonlar aktif işlemlerinizi oldukça kârlı kapatabileceğiniz bir analiz çeşididir. Bir korelasyon tablosu oluşturabilir, veya analizlerinizi oldukça iyi bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İyi bir yatırımcı piyasaları en iyi analiz edendir. Bu nedenle korelasyonlar sadece forex piyasalarında değil bir çok ekonomik alanda karşınıza çıkabilecek bir analiz çeşididir.

Forex Korelasyonları Nedir?

Hesabında bir dizi döviz çifti kullanan bir yatırımcı için; bu nedenle çiftlerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu bilmeniz son derece önem arz etmektedir. Bir yatırımcı tek bir çifte odaklanırsa, bu o kadar önemli olmayabilmektedir. Bazı döviz çiftlerinin güçlü bir ilişkisi varsa veya birlikte hareket ederse, yatırımcının her iki çiftte de işlem yaparsa önemli ölçüde yüksek bir riske maruz kalabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, korelasyon katsayısı risk yönetiminde oldukça önemli bir kilometre taşıdır.

Forex Korelasyonları Nedir

Korelasyon Katsayısı Nasıl Değerlendirilir?

İlk olarak, iki farklı döviz çiftinde belirli bir süre için fiyat tekliflerine ihtiyacımız var. Örneğin 1 Eylül 2013’ten sonraki dönem için EUR / USD ve GBP / USD için günlük grafikler arasındaki korelasyonu değerlendirebiliriz. Fiyat teklifleri aynı zaman dilimini dikkate almalıdır. Bu nedenle günlük EUR / USD’den günlük GBP / USD’ye, haftalıktan haftaya, vb. Veya İkinci olarak, 1 Eylül – 5 Ekim. Bu iki çift arasındaki korelasyonun 0.8911 veya% 89.11 olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir korelasyondur.

Tarih EUR/USD GBP/USD
02 Eyl 2013  1.3190  1.5546
03 Eyl 2013 1.3172  1.5562
04 Eyl 2013 1.3199  1.5620
05 Eyl 2013 1.3119 1.5590
06 Eyl 2013 1.3181 1.5631

Yüksek pozitif korelasyon değerlerinin, döviz çiftlerinin bir ve aynı yönde önemli ölçüde hareket ettiğini, -1’e yakın negatif değerler ise eşit olarak, bu nedenle zıt yönlerde hareket ettiğini gösterdiğini belirtmekte oldukça fayda vardır. Korelasyon katsayısı 0’a yakınsa, döviz çiftleri arasında bir ilişki yoktur. Bu nedenle bağımsız hareket ederler.

Bu nedenle, farklı veri dizisi kullanırsak korelasyon katsayıları değişecektir. Örneğimizde 5 günlük verileri kullanıyoruz (2 Eylül’den 6 Ekim’e kadar), ancak 3 aylık bir veri dizisi kullanırsak, kesinlikle farklı bir korelasyon katsayısını değerlendiririz.

Korelasyon Örnek Tabloları

Korelasyon genellikle bir korelasyon tablosunda veya bir matriste sunulmaktadır. İlk olarak, bir veya aynı zaman dilimine (2 ay) ve birden çok döviz çiftine ilişkin korelasyon katsayılarını görelim. Tüm çiftler için günlük alıntılar kullanıyoruz.

2 Aylık Günlük Zaman Çerçevesi

EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY
EUR/USD 1 0.8911 -0.9785 -0.7899
GBP/USD 0.8911 1 -0.93 -0.7889
USD/CHF -0.9785 -0.93 1 0.85
USD/JPY -0.7899 -0.7889 0.85 1

Her sütun veya satırı geçerken, karşılık gelen çiftler için korelasyon katsayısını gözlemleyebiliriz. EUR / USD veya GBP / USD’yi geçersek, 0.8911’lik bir katsayı görebiliriz. EUR / USD kendisiyle ilişkili olduğu için korelasyon katsayısı 1’dir. Fakat, EUR / USD ile GBP / USD, GBP / USD ile EUR / USD arasında aynı ilişkiyi gösterir, dolayısıyla korelasyon katsayıları aynıdır.

Son olarak, bir döviz çiftine ilişkin korelasyon katsayılarını, dolayısıyla farklı zaman dilimlerini görelim.

EUR / USD Korelasyon Katsayıları

EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY
1 Hafta  0.8163 -0.9693 -0.7767
1 Aylık 0.92 -0.9882 -0.7705
6 Aylık 0.5077 -0.9585 -0.1282

Korelasyon Forex İşlemlerinde Nasıl Uygulanır?

Dolar Euro Korelasyon
Forex Korelasyonları Nedir?

Burada 1 saatlik EUR / USD veya GBP / USD grafiklerine bakıyoruz. Bu nedenle aynı anda hareket ederler. Aşağıdaki durumu varsayalım. Bir yatırımcı, bir çeşitlendirme veya risk azaltıcı bir hareket olacağını düşünerek, bir pozisyonu EUR / USD ve diğerini GBP / USD ile açmaya karar verir. Dolayısıyla, bu yanlış gibi görünmektedir, bu nedenle çiftler arasındaki yüksek korelasyon katsayısı, GBP / USD eklemenin yatırımcıya nasıl bir risk azaltması sağlamayacağını gösteriyor. Yukarıda belirtilen pozisyonlara girmek kesinlikle yatırımcı riskini artıracaktır. Bu nedenle EUR ve GBP genellikle tek ve aynı yönde hareket eder. 0,89’luk bir korelasyon katsayısına sahip olduğumuz için, bunu 1 lot GBP / USD’nin 0,89 lot EUR / USD ile değiştirilmesi olarak düşünebiliriz. EUR / USD cinsinden 1 lot veya GBP / USD cinsinden 1 lot açılışı, 1.89 EUR / USD lotuna eşit görünecektir. Bu, yatırımcının risk riskini neredeyse ikiye katladığı anlamına geliyor.

Bir yatırımcı yüksek oranda negatif korelasyonlu çiftler kullanırsa (EUR / USD veya USD / CHF, yine aşağıda gösterildiği gibi 1 saatlik grafikler) ve onlarla zıt pozisyonlar alırsa, bu, oldukça pozitif korelasyonlu tek yönlü pozisyonlar almakla aynı görünecektir.  Bu nedenle, EUR / USD ile uzun pozisyon ve aynı zamanda USD / CHF ile kısa pozisyon girerse, bu ona EUR / USD’de uzun bir pozisyona ve GBP / USD’de başka bir uzun pozisyona girmekle aynı durumu verecektir. Bununla birlikte EUR / USD’nin iki katı büyüklükte uzun pozisyon olabilmektedir.

korelasyon tablosu

Hakkında admin

Kontrol et

Regulated

Forex Regülatörü Nedir ?

Forex Regülatörü Nedir ? Finansta, bir döviz regülatörü, iki veya daha fazla ülkenin para birimlerini …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir